Simulación de Monte Carlo y Crystal Ball

Los análisis de riesgo de hojas de cálculo utilizan modelos de hoja de cálculo para analizar los efectos de diferentes entradas en las salidas del sistema modelado.

Los métodos tradicionales de análisis de riesgos presentan limitaciones:

Crystal Ball utiliza la simulación de Monte Carlo para afrontar las limitaciones del análisis de hoja de cálculo tradicional:

Crystal Ball implementa la simulación de Monte Carlo en un proceso repetitivo de tres pasos, tal y como se describe en Qué ocurre en segundo plano.

La simulación de Monte Carlo genera aleatoriamente un rango de valores para las suposiciones definidas por el usuario. Estas entradas se pasan a las fórmulas definidas en las celdas de previsión. Puede utilizar este proceso para explorar los rangos de resultados, expresados como previsiones gráficas. Puede ver y utilizar los gráficos de previsión para calcular la probabilidad o la certeza de un resultado concreto.

La simulación de Monte Carlo recibe su nombre de Monte Carlo, Mónaco, cuya principal atracción son los casinos de juegos de azar. El comportamiento aleatorio en los juegos de azar (ruletas, dados y máquinas tragaperras) se parece al modo en el que la simulación de Monte Carlo selecciona los valores de variables aleatoriamente para simular un modelo. Cuando se tira un dado, se sabe que saldrá 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pero no se sabe cuál saldrá en una prueba concreta. Lo mismo ocurre con las variables que tienen un rango de valores conocido, pero un valor incierto para un momento o evento concreto (por ejemplo, los tipos de interés, la necesidad de contratar personal, precios de acciones, inventarios o llamadas telefónicas por minuto).